Un professeur de Concordia utilise l’intelligence artificielle pour aider les institutions financières à réduire leur exposition au risque
Comment les institutions financières peuvent-elles prendre les meilleures décisions pour atténuer les risques du marché? Si la plupart des gens ne se posent pas régulièrement la question, Frédéric Godin, professeur adjoint de mathématiques et de statistique à la Faculté des arts et des sciences de l’Université Concordia, avance que ces choix peuvent avoir un impact considérable sur notre société.
Le chercheur utilise les outils de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle (IA) pour permettre aux sociétés d’investissement et autres institutions financières de réduire leur exposition au risque.
L’IA nous permet d’effectuer plusieurs tâches très pertinentes en finance
Quel est l’objet principal de vos recherches?
Frédéric Godin : Ma principale activité de recherche consiste à concevoir des procédures et des algorithmes pour permettre aux institutions financières comme les banques et les assureurs de mesurer, d’évaluer et de gérer de manière optimale les risques auxquels elles font face.
Par exemple, on peut établir une stratégie de transaction dans le but d’acheter des produits financiers comme des actions, des produits dérivés ou d’autres actifs afin de contrebalancer certains risques encourus par l’institution financière. L’un des problèmes que j’examine est celui de l’optimisation de la quantité et du moment de tels achats à l’aide de modèles mathématiques du comportement du prix des actifs sur le marché.
Frédéric Godin, professeur adjoint de mathématiques et de statistique.
FG : Les outils de l’IA nous permettent d’effectuer plusieurs tâches très utiles et pertinentes en finance. On peut notamment prédire les quantités incertaines et automatiser ou optimiser la prise de décisions.
De nombreux acteurs de l’industrie financière doivent périodiquement prendre diverses décisions, comme déterminer s’il faut vendre ou acheter, décider du prix d’un actif, sélectionner les risques assurables ou choisir le montant de capital à conserver pour protéger l’institution contre un risque. Ces décisions reposent toutes sur des facteurs de risque observables comme le taux d’intérêt, le prix des actions, la mortalité prévue d’un assuré, etc.
Les outils de prédiction de l’apprentissage machine et de l’IA peuvent servir à déterminer les situations potentielles pouvant survenir en fonction des facteurs de risque, puis à apprendre comment prendre une décision optimale dans ce contexte.
Qu’espérez-vous accomplir avec votre travail?
FG : Mon objectif est de contribuer au développement des méthodes et des techniques d’ingénierie financière qui permettent aux institutions financières de gérer le risque. Je travaille à intégrer les outils d’apprentissage machine au sein de ces méthodes pour les améliorer et les rendre applicables à beaucoup plus grande échelle.
Je vise également à former des étudiants hautement qualifiés capables d’évoluer dans l’environnement financier moderne, qui est riche en technologies et qui exige des compétences avancées en mathématiques, en statistique et en informatique.
Quelles seront les retombées pour le grand public?
FG : Bien que les procédures de gestion du risque des institutions financières ne soient pas nécessairement perceptibles dans la vie quotidienne des citoyens, leur amélioration renforce le système financier et le rend plus résilient aux chocs. La stabilité du système financier est en effet cruciale pour éviter les crises financières comme celle de 2008, qui a entraîné des difficultés considérables dans la société.
En outre, de meilleures procédures de gestion du risque relativement aux produits financiers offerts aux investisseurs individuels rendent ces produits moins risqués. Les institutions financières peuvent ainsi proposer des fonds distincts ou des rentes viagères assorties d’une garantie à des prix plus concurrentiels. Effectivement, la prise en charge de risques est en effet coûteuse en raison de la nécessité de détenir du capital afin de protéger l’institution contre ces risques.
Quelles sont les activités de Concordia dans le domaine de l’IA?
Concordia mène une multitude d’activités liées à l’IA sous divers angles, dont l’informatique, le commerce, la finance et le génie.
Les membres du corps professoral de plusieurs départements travaillent dans ce champ de recherche et abordent un large éventail de problèmes à l’aide des outils de l’IA, comme la gestion des risques financiers, l’optimisation du développement logiciel, la prédiction de la demande énergétique et la gestion de la circulation, pour n’en nommer que quelques-uns.
De plus, Montréal est l’une des villes les plus actives du monde pour ce qui est de la recherche sur l’apprentissage machine et l’IA, en raison de la présence de nombreux groupes de recherche à l’Université Concordia, à l’Université de Montréal, à l’Université McGill, à l’Université du Québec à Montréal, au laboratoire de recherche MILA ainsi que de multiples intervenants et participants de l’industrie.
Apprenez-en davantage sur les recherches sur l’intelligence artificielle à l’Université Concordia.